Байесовский подход к определению центральной тенденции для низкодефолтных портфелей

Определение уровня риска по низкодефолтному портфелю зачастую является в большей степени искусством, нежели технической процедурой. В большинстве случаев одного индикатора (подхода) для получения финальной оценки бывает недостаточно, поэтому чем шире математический инструментарий и набор данных для оценки рисков в низкодефолтных портфелях, тем проще разработчику корпоративных моделей построить достоверную оценку и защитить ее перед подразделением по валидации и внешними аудиторами. Как использовать для этих целей модель, основанную на байесовских методах?