Линейные приближения в оценке риска портфеля с производными инструментами

Оценка рыночного риска по деривативным портфелям — достаточно сложная задача. При наличии в портфеле нелинейных производных инструментов вычисление показателей риска, таких как VaR, можно производить численными методами, например Монте-Карло, или аналитическими методами с использованием различных способов линеаризации. Мы опишем метод линеаризации, известный как дельта-метод. Эта информация будет полезна рыночным риск-менеджерам и трейдерам на рынке деривативов.