Разработка базового дженерик-модуля рейтинговой системы для оценки корпоративных заемщиков

Основная проблема, с которой сталкивается аналитик, начиная моделировать вероятность дефолта компании, — это отсутствие достаточного числа компаний в выборке для построения устойчивой статистической модели. Зачастую специалистам по моделированию приходится иметь дело с 5–10 дефолтами и применять всевозможные методики работы с низкодефолтными портфелями или ограничиваться экспертными оценками. Модельные риски при этом весьма велики. Для решения этой проблемы мы предприняли попытку создания дженерик-модели на данных не отдельно взятого банка, а всего российского рынка.