Управление риском концентрации кредитного портфеля: опыт Швеции и его применимость в России

Разработанные шведским регулятором модели оценки рисков концентрации построены по принципу «пропорциональности», исходя из задачи достижения оптимального баланса между простотой вычислений и точностью оценок, и могут, по мнению автора, использоваться в качестве бенчмаркинга не только шведскими, но и российскими банками. Это особенно актуально, учитывая, что по состоянию на 1 апреля 2017 года Банком России будет проведена первая оценка риска концентрации банков.