Риск концентрации: выявить и измерить

Размещено на сайте 14.02.2017

Риск концентрации, характеризующий подверженность кредитных организаций крупным рискам, — один из сложно измеримых рисков. Предлагаемый в статье подход к оценке риска концентрации основан на анализе степени диверсификации кредитного портфеля. Как рассчитать коэффициент концентрации, который может быть использован для идентификации и качественной оценки риска кредитного портфеля? Как проводить стресс-тестирование риска концентрации?

Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора по развитию

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Степень диверсификации реального кредитного портфеля может быть оценена величиной уменьшения дисперсии возможных потерь по сравнению с однотипным, но недиверсифицированным гипотетическим портфелем.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам