Opensource-технологии для моделирования корпоративных кредитных рисков
Размещено на сайте 14.02.2017
Выбор правильного IT-инструмента способен существенно снизить временные затраты и операционные риски при разработке моделей оценки риск-параметров (PD, LGD, EAD). Каковы характерные особенности разработки моделей для корпоративного сегмента? Какие наиболее популярные opensource-инструменты применимы в рамках проектов по разработке корпоративных моделей? К каким выводам можно прийти, сравнив эти инструменты с коммерческими аналогами?
Денис СУРЖКО, ВТБ Банк (ПАО), начальник отдела разработки риск-моделей, к.э.н., PRM