Задание корреляционной матрицы в условиях дефицита данных

Модели оценки риска существенно опираются на средства измерения зависимости между факторами риска. Как правило, в качестве последних выступают ковариационная или корреляционная матрица факторов риска. Часто оказываются доступными исторические наблюдения за динамикой факторов риска, которые позволяют получать качественные оценки параметров зависимости. Однако так бывает далеко не всегда, и приходится использовать различные разумные предположения о величине зависимости.