Кот Шредингера прокрался в финансы

Математические методы в финансах позволили приблизиться к решению проблем оценки опционов, понимания микроструктуры рынков и портфельного инвестирования. Однако в современных финансах, и в частности в риск-менеджменте, до сих пор остаются проблемы, которые не в состоянии адекватно решить инструментарий финансовой науки. Одна из самых сложных и актуальных задач — оценка риска по финансовым инструментам с низкой ликвидностью. Решить ее возможно при помощи методов квантовой физики. Для освещения этой темы мы пригласили Якова Саркиссяна, управляющего директора компании Algostox Trading, статью которого публикуем далее.