Методы воспроизведения роста корреляций в периоды повышенной волатильности

Известно, что в периоды повышенной волатильности на финансовых рынках наблюдается рост корреляций между факторами и рыночными инструментами. Для верного оценивания характеристик рискованности финансовых портфелей, таких как волатильность, Value-at-Risk и т.п., необходимо строить правильный прогноз ковариационной (корреляционной) матрицы. Опишем некоторые методы оценивания корреляционной структуры, предназначенные для ее воспроизведения в специфических условиях.