Прогнозирование дефолтов российских банков

Размещено на сайте 19.07.2016

Являются ли более сложные риск-метрики и регуляторные нормативы более эффективными по сравнению с их «прокси» из финансовой отчетности? Вносит ли использование более сложных спецификаций модели значимый вклад в увеличение прогнозной силы? В статье сделана попытка проверить это на квартальных данных по российским банкам за период с III квартала 2010 года по I квартал 2016 года.

Даниил БАРАНОВ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Сергей ИВЛИЕВ, руководитель российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA, к.э.н.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам