Как выявить несогласованные рыночные данные о котировках государственных облигаций?
Размещено на сайте 19.07.2016
В отличие от традиционных мер качества данных, исследование взаимной согласованности требует математической модели. Как при помощи анализа взаимной согласованности можно оценить сегментацию рынка и происходящие на нем изменения? Статья основана на свежих данных о торгах государственными облигациями на Московской бирже в режиме Т+.
Виктор ЛАПШИН, НИУ ВШЭ (г. Москва), научный сотрудник лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту, к.ф.-м.н.