Анализ стандартизированного подхода SA-CCR для измерения контрагентского риска
Размещено на сайте 19.07.2016
Базельский комитет выпустил инструкцию с новым способом расчета контрагентского риска (SA-CCR), который должен заменить методы, введенные ранее в «Базеле II». Какое влияние на требования к капиталу окажет новая мера? Каковы ее преимущества и недостатки? В статье дан детальный сравнительный анализ новой меры и действующих в настоящее время мер.
Игорь ГОНЧАРЕНКО, PhD, старший менеджер казначейства Sberbank CIB, преподаватель МИЭФ, НИУ «Высшая школа экономики»