Разработка кредитных заключений подразделением риск-методологии и их использование в портфельных отчетах

Развитие многих бизнес-процессов в бэк-офисе банка, в том числе кредитного процесса, как правило, сопровождается усовершенствованием IT-инфраструктуры (внедрением новых решений, разработкой с нуля или доработкой существующих продуктов и т.д.) как для поддержки введения более продвинутых с точки зрения методологии практик, так и для упрощения или ускорения уже существующих процедур.

В идеале предпочтение следует отдавать комплексным IT-решениям от единого вендора: и с позиции дальнейшей экономии на поддержке и обслуживании, и в целом с точки зрения построения долгосрочных партнерских отношений. Однако сегодня, к сожалению, банки зачастую не готовы затрачивать требуемое количество ресурсов на комплексное внедрение промышленного ПО. Альтернативным вариантом может стать разработка IT-продукта силами сотрудников банка. Речь, конечно, не идет о сложных IT-системах, однако некоторые «точечные» продукты, используемые в банке, можно вполне успешно создать и внедрить самостоятельно, в том числе с ориентацией на их дальнейшую стандартизацию и интеграцию в промышленное ПО.

В системе контроля лимитов по кредитным сделкам корпоративных клиентов (АБС, модуль кредитной заявки, портфельный контроль лимитов) продуктом, разработанным силами банка, может стать кредитное заключение. В статье рассмотрены плюсы и возможности использования такого решения в случае, если непосредственным разработчиком данного продукта является подразделение риск-методологии (риск-моделирования). Именно этот вариант позволяет сделать кредитное заключение максимально гибким продуктом, особенно по сравнению с промышленным ПО, поддержкой которого занимается внешний разработчик. Такое кредитное заключение можно актуализировать в наиболее сжатые сроки: как с точки зрения внедрения новой методологии анализа, актуализации продуктовых требований и т.д., так и с точки зрения внедрения новых удобных и экономящих время пользователя функций.

Автоматизация кредитного заключения в Excel. Организация данных

Выбор средства разработки практически не ограничен и зависит в большей степени от наличия в подразделении риск-методологии сотрудников с необходимыми техническими навыками в области программирования. Наиболее простой вариант — разработка кредитного заключения в виде файла с поддержкой макросов в Microsoft Office Excel (формат xlsm). В отличие от используемого многими банками формата заключения в Microsoft Office Word, реализация заключения в Excel предлагает гораздо больше возможностей для автоматизации действий пользователя и аналитических расчетов, а также для консолидации статистических данных по заемщикам.

Все необходимые функции и расчеты могут быть реализованы в Excel при помощи формул и макросов. Привлекательность Excel состоит, в частности, в возможности удобного отображения формул всех проведенных расчетов с необходимым уровнем детализации для лучшего понимания предпосылок и логики анализа. Например, при построении финансовой модели проекта отсутствует свойственная промышленному ПО проблема «черного ящика»: аналитик, видя только входные данные и конечный результат расчетов параметров проекта, не может оценить корректность расчетов.

Используемая в файле степень автоматизации может варьироваться: от полного отказа от автоматизации до активного ее использования (что более предпочтительно), в частности, в таких действиях, как агрегация и консолидация финансовой отчетности, анализ структуры кредитного портфеля заемщика, анализ портфеля контрактов заемщика, анализ прогнозных...