Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике

При подготовке Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) проходило обсуждение с участием Банка России вопроса о том, целесообразен ли формализованный учет нагрузки (Debt-to-Income, DTI)[2] как ограничительного индикатора в кредитовании — в частности, о том, нужно ли ограничить совокупную задолженность граждан перед всеми финансовыми организациями. В мировой практике механизм DTI используется как раз для принудительного ограничения кредитования: если долг превысит установленный законом лимит, новый кредит выдан не будет. Так во всем мире государство борется с закредитованностью. В Законе № 353-ФЗ эта норма не была принята из-за отсутствия надежных источников информации о доходах граждан. В то же время использование DTI как источника информации о риске дефолта клиента, на основе которой возможно дальнейшее уточнение оценок риска, остается актуальным.

Большинство экономических институтов, приступавших к решению этой задачи, в силу отсутствия персонализированной информации о частных заемщиках использовали в своих моделях макроэкономические показатели розничного кредитования и рынка труда. В итоге избыточное количество допущений приводило к большому разбросу результатов. Кроме того, такой подход не давал возможности изучать долговую нагрузку в различных сегментах рынка, что ограничивало применение результатов на практике.

В 2014 г. эксперты НБКИ, Ассоциации российских банков и ИА «МФД-ИнфоЦентр» разработали статистическую модель расчета индикаторов долговой нагрузки. Данные о доходах корректировались на основе индустриальных показателей. Была реализована методика изучения рынка труда, дающая исчерпывающие знания о состоянии реальных доходов в зависимости от региона, отрасли, профессии, стажа и т.д. Индикаторы долговой нагрузки использовались в кластерном анализе сегментов кредитного рынка для оценки потенциала кредитования и выбора кредитной тактики.

На основе данных о долговой нагрузке эксперты Банка ЗЕНИТ разработали методику совместного использования статистических распределений скоринга FICO и показателя DTI для построения линий отсечения DTI (FICO). При заданном уровне риск-аппетита линия отсечения (cutoff-line) определяет для каждого значения скоринга FICO максимально допустимое значение долговой нагрузки DTI, при котором значение риск-аппетита остается равным заданному. Показатели FICO и DTI взаимно дополняют друг друга: оценка риска на основании скоринга FICO описывает составляющую...