 |
+7 (495) 255-51-77 |
|
+7 (495) 255-51-77 |
| Описание издания | Свежий номер | Архив | Приобрести/Подписаться |
Оценивание американских опционовДля вычисления риска портфеля, содержащего опционы, необходимо уметь вычислять распределение цены этих опционов в некоторый момент времени в будущем. Если для европейских опционов достаточно формулы Блэка–Шоулза, то для американских опционов точной формулы оценивания нет. Какой метод оценивания будет оптимальным с точки зрения точности и времени расчета? |
|
| О компании | Контакты | Авторам | Для клиентов (Как скачать закрывающие документы) | |
| Помощь | Реклама | Подписным агентствам |
