Оценка вероятности набега на банк и рекомендации «Базеля III»

Размещено на сайте 08.02.2016

Как оценить риск ликвидности банка? Какова подверженность банков в России риску ликвидности? Насколько регуляторные требования, основанные на «Базеле III», эффективны для контроля за риском ликвидности? В статье приведена новая количественная мера ликвидности, позволяющая оценить скорость оттока фондирования на основе отчетности банков. Новая мера может иметь практическое применение в банковской сфере и служить одним из индикаторов раннего оповещения о проблемах с ликвидностью.

Игорь ГОНЧАРЕНКО, PhD, старший менеджер казначейства Sberbank CIB, преподаватель МИЭФ, НИУ «Высшая школа экономики»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Модель Даймонда–Дибвига предполагает, что избежать реализации «плохого» равновесия по Нэшу (когда клиенты одновременно забирают депозиты, совершая набег на банк) можно, правильно скоординировав решения клиентов.

Только объединяя клиентов в группы, можно получить содержательные данные, к которым применимы стандартные эконометрические модели.

Основное отличие индекса ликвидности от LCR — скорость реагирования на шоки фондирования.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам