Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Какие основные изменения в порядок оценки рыночного риска для целей достаточности капитала вносит новый документ Базельского комитета «Минимальные требования к капиталу на покрытие рыночного риска»? К каким результатам приведет оценка рыночного риска с применением новых подходов?

Как оценить риск ликвидности банка? Какова подверженность банков в России риску ликвидности? Насколько регуляторные требования, основанные на «Базеле III», эффективны для контроля за риском ликвидности? В статье приведена новая количественная мера ликвидности, позволяющая оценить скорость оттока фондирования на основе отчетности банков. Новая мера может иметь практическое применение в банковской сфере и служить одним из индикаторов раннего оповещения о проблемах с ликвидностью.

В соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У к концу 2016 года все банки должны внедрить внутренние про­цедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК). Как интерпретировать требования Банка России и преобразовать их в четкие руководства к действию? Насколько российские банки на данный момент соответствуют требованиям к ВПОДК и насколько велики несоответствия, которые необходимо преодолеть, чтобы удовлетворять требованиям Банка России? Как определить целевые элементы ВПОДК, учитывая принцип пропорциональности? Как организовать ВПОДК в банковской группе?

Какое влияние на деятельность банков окажут те или иные регуляторные требования, вступившие в силу в начале этого года? В каких случаях непредвиденное событие — «черный лебедь» — является следствием внутренних проблем банка? Какими методами можно нейтрализовать или смягчить воздействие подобных событий?

Какой статистический инструментарий использовать для построения модели оценки величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD)? Какие факторы рекомендуется проанализировать при построении модели? Какую информацию должна включать выборка для построения модели? Какие подходы применять при определении даты до дефолта для расчета конверсионных коэффициентов? Как подготовить данные к моделированию?

Как оценить качество скоринговой модели и разработать оптимальную кредитную политику? Эта статья описывает распространенные в индустрии способы тестирования моделей и мониторинга их качества. Особое внимание уделяется типичным практическим ситуациям, в которых показатели систем мониторинга моделей расходятся с реальностью.

Зачастую аналитики, строящие скоринговые модели, слабо понимают, как мультиколлинеарность влияет на их модели, предпочитая избегать даже небольших ее проявлений или пользоваться общими правилами. Как правильно обнаружить и оценить мультиколлинеарность в случае линейной и логистической регрессии? Как ее предотвратить, уменьшить и в каких случаях ее можно осознанно игнорировать в контексте прикладных задач скоринга?

Для эффективной реакции на быстрое изменение внешней и внутренней среды банкам необходимо пересмотреть свою риск-стратегию. Как правильно составить риск-стратегию и секторную политику? Как определить риск-аппетит банка? Как использовать методы управления кредитным риском в рамках утвержденной риск-стратегии?

Для вычисления риска портфеля, содержащего опционы, необходимо уметь вычислять распределение цены этих опционов в некоторый момент времени в будущем. Если для европейских опционов достаточно формулы Блэка–Шоулза, то для американских опционов точной формулы оценивания нет. Какой метод оценивания будет оптимальным с точки зрения точности и времени расчета?