Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Какое значение для банков имеет вступ­ление в силу Положения Банка России от 06.08.2015 № 483-П и Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У? Как регламентирован процесс обращения банка с ходатайством о применении подхода на основе внутренних рейтингов?

Какова вероятность, что при проверке кейса внутреннего мошенничества по принципу «четырех глаз» ошибутся оба сотрудника? Что такое индекс дистанцированности от власти и как он применим в банке? Почему аналитики и сотрудники службы безопасности часто игнорируют мошенничество, даже если срабатывает антифрод-система? Как выстроить эффективную коммуникацию между аналитиками и сотрудниками службы безопасности? Какая схема взаимодействия лучше: прямая или через руководителя?

Что представляет собой модельный риск? Какие переменные лучше использовать при обогащении скоринговых моделей данными социальных сетей? Какие переменные в банковском скоринге относят к нерелевантным? Каковы наиболее распространенные ошибки при проектировании выборки? Как улучшить прогнозирование редких событий? Стоит ли использовать метод пошагового отбора переменных для построения модели?

Как провести бэк-тестинг оценок VaR с использованием критериев Unconditional Coverage Hypothesis и Independence Hypothesis? Как найти оптимальный метод оценки исторического VaR? Как зависит эффективность оценки VaR от выбранной спецификации? По какой методике осуществлять поиск оптимальной спецификации модели VaR?

Как построить модели движения риск-факторов? Как проверить качество модели? Как спрогнозировать динамику суммы обязательств в будущие периоды времени и получить профиль риска тех или иных активов и портфелей? Какой должна быть система оценки Credit Value Adjustment и какой она, напротив, не должна быть?

В России с 2016 г. вводятся новые требования к системно значимым банкам: к ним будут применяться норматив краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала. В связи с этим интересен опыт регулирования системно значимых банков в других развивающихся экономиках. Как регулируется деятельность таких банков в Индии и Китае?

Как среднестатистическому банку учесть изменения в отрасли, связанные с динамикой депозитов фирм и домохозяйств, а также межбанковских депозитов? Какие показатели помогут оценить эти изменения?

Как метод рыночных процентных ставок позволяет банку укрепить свою конкурентную позицию на рынке? Каковы возможности моделирования структуры кратко- и долгосрочных продуктов при помощи данного метода? В чем состоит суть и каковы ограничения для применения метода?

Какие новые требования будут применяться к системно значимым кредитным организациям с января 2016 года? Для чего они нужны регулятору и самим банкам?

В предыдущем выпуске мы познакомились с методами воспроизведения многомерных случайных векторов с заданным распределением. Теперь перейдем к воспроизведению через раздельное представление зависимости компонент и маргинальных распределений. Мы уже отмечали, что такое представление возможно с использованием понятия копулы; вкратце опишем, что представляет собой эта функция распределения.