Эффективность бэк-тестинга методов VaR на исторических данных фондовых индексов

Размещено на сайте 14.07.2015

Какими методами можно оценить VaR на основе прошлых данных: стандартный исторический VaR, экспоненциально взвешенный VaR и скорректированный на волатильность доходности VaR с использованием EGARCH-моделей? Как классифицируются методы бэк-тестинга VaR? В чем заключаются преимущества и недостатки каждого метода?

Д.П. Рузанов, ОАО «Сбербанк России», главный эксперт управления валидации, НИУ ВШЭ, сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков
Т.В. Теплова, НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории анализа финансовых рынков, руководитель магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» (г. Москва), профессор, д.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Из 60 крупнейших международных, американских, европейских и канадских банков 73% используют метод исторической симуляции для получения значений (лимитов) VaR.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам