Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

По каким признакам общество признается зависимым или дочерним? Что представляет собой рейтинговая группа? Какие типы групп существуют? Что такое спонсор рейтинга и реципиенты рейтинга? Каковы возможные механизмы реализации связи между ними? Как построить рейтинговую модель с учетом разных видов влияния группы на заемщика? Как учитывается групповая логика при наличии государственной поддержки?

Какими методами можно оценить VaR на основе прошлых данных: стандартный исторический VaR, экспоненциально взвешенный VaR и скорректированный на волатильность доходности VaR с использованием EGARCH-моделей? Как классифицируются методы бэк-тестинга VaR? В чем заключаются преимущества и недостатки каждого метода?

Для оценки эффективности платежной системы следует использовать как количественные, так и качественные показатели, позволяющие отслеживать динамику изменений, определять целевые установки (значения соответствующих показателей на определенный период времени) и на регулярной основе оценивать степень их достижения (результативность). Однако в настоящее время немногие операторы платежных систем имеют соответствующие методики и показатели оценки. Как оценить эффективность платежной системы?

Положительные отзывы читателей на предыдущую публикацию, посвященную вопросам оценки процентного риска1, показали востребованность легко реализуемых процедур управления рисками, которые могут быть использованы банками в условиях ограниченных IT-бюджетов или малочисленности штата профильных служб. Предлагаемая статья посвящена описанию подхода к оценке эффективности портфельного управления кредитным риском на основе анализа динамики размера экономического капитала.

Каковы составляющие системного подхода к противодействию мошенничеству? Что представляет собой треугольник мошенничества? По каким основным направлениям должно осуществляться противодействие кибермошенничеству? Как посмотреть на мошенничество извне и изнутри? Что представляет собой мошенничество как процесс? Как методы Data Mining позволяют преобразовывать базу данных в базу знаний?

Экстенсивное развитие розничного кредитования сменяется интенсивным. Популярные два года назад стратегии, нацеленные на максимальное развитие клиентского портфеля и вовлечение новых заемщиков в розничное кредитование, начинают уступать моделям, направленным на тщательную работу с существующей клиентской базой. Повышается приоритетность кросс-продаж, управления лимитами, процедур профилактики дефолта и взыскания. Все эти элементы розничного кредитования требуют более интеллектуального подхода к управлению рисками и большей интеграции риск-менеджмента со смежными подразделениями: IT, маркетинга, управления лояльностью, взыскания и др.

По какой схеме может быть выстроен процесс выявления внут­реннего мошенничества в банке? Как работает антифрод-скоринг? Возможно ли идеальное мошенничество? Как математически определить вероятность успеха мошеннических действий в зависимости от эффективности антифрод-процедур?

В предыдущем выпуске мы познакомились с методами воспроизведения одномерных случайных величин с заданным распределением. Теперь перейдем к воспроизведению многомерных случайных векторов.

Сегодня мы расскажем о том, как деньги меняют поведение людей, какова роль социальных и рыночных норм в поведении человека, как быстро люди переключаются с одних норм на другие. Напоследок рассмотрим, как свойства денег могут влиять на уровень операционного риска в банке.