Винтажный анализ и прогноз кредитных потерь с помощью Age-Period-Cohort-модели
Размещено на сайте 05.05.2015
Что представляет собой винтажный анализ? Каким образом можно оценить влияние стресса на общую динамику формирования потерь? Как использовать для решения этой задачи Age-Period-Cohort-анализ? В чем сильные и слабые стороны этого метода? По какому алгоритму можно решить оптимизационную задачу APC-разложения?
В.С. Белоусов, АО «ОТП Банк», руководитель направления моделирования и клиентской
аналитики, FRM