Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Винтажный анализ и прогноз кредитных потерь с помощью Age-Period-Cohort-модели

Размещено на сайте 05.05.2015
Что представляет собой винтажный анализ? Каким образом можно оценить влияние стресса на общую динамику формирования потерь? Как использовать для решения этой задачи Age-Period-Cohort-анализ? В чем сильные и слабые стороны этого метода? По какому алгоритму можно решить оптимизационную задачу APC-разложения?
 
В.С. Белоусов, АО «ОТП Банк», руководитель направления моделирования и клиентской аналитики, FRM
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»