Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Во всех странах, где государство входило в капитал проблемных банков, неизменно возникал вопрос, почему государство должно помогать слабым финансовым учреждениям, а руководители и владельцы банков при этом не несут ответственности за убытки и фактический коллапс своих учреждений. Как происходила капитализация банков в странах ЕС и какие меры можно заимствовать для российской практики?

Ко второй половине текущего года систему оплаты труда в российских банках необходимо привести в соответствие с требованиями Банка России. Согласно этим требованиям система оплаты труда, во-первых, должна быть построена на механизмах, позволяющих мотивировать персонал к выполнению стратегических задач банка, а во-вторых, должна быть включена в контур системы риск-менеджмента банка в качестве инструмента управления операционным риском. На подразделение риск-менеджмента возлагается ответственность за выявление и предупреждение рисков системы оплаты труда, подготовку предложений по ее совершенствованию и развитию.

На сегодняшний день рекомендации инвестиционных аналитиков являются неотъемлемой частью финансового рынка. Помимо независимых аналитических агентств, исследовательские подразделения инвестиционных банков и финансовых институтов также публикуют большое количество аналитических отчетов и рекомендаций. Как формируются рекомендации и какие наиболее значимые факторы влияют на процесс формирования рекомендаций?

Что представляет собой винтажный анализ? Каким образом можно оценить влияние стресса на общую динамику формирования потерь? Как использовать для решения этой задачи Age-Period-Cohort-анализ? В чем сильные и слабые стороны этого метода? По какому алгоритму можно решить оптимизационную задачу APC-разложения?

Какие преимущества дает фрактальный анализ при выявлении трендов валютных курсов? Как центральные банки управляют стоимостью валюты? По какому алгоритму проводится R/S-анализ? Как анализировать обменный курс доллар/рубль при помощи V-статистики? Как построить график V-статистики? Как использовать на практике полученные результаты?

Возможно ли сейчас банку получить данные о пенсионных начислениях клиента в системе СМЭВ? Какие компании на российском рынке предоставляют готовые биометрические решения, а какие занимаются автоматической обработкой данных из соцсетей? Как применять геокодирование? Как использовать сервисы сбора интернет-статистики и контекстной рекламы для выявления мошенничества?

Как управлять процентным риском в условиях резких изменений ключевой ставки? Как анализировать потоки платежей на основе поведенческой модели? Как рассчитать факторы дисконтирования в зависимости от рыночных ставок по валютам? Как определить чувствительность банка к изменению процентных ставок?

Какие виды мошенничества, по статистике кредитных бюро, встречаются чаще всего? Как создать в банке внутреннюю систему противодействия кредитному мошенничеству? Как построить скоринговую карту оценки вероятности кредитного мошенничества и рассчитать устойчивость и разделяющую способность модели? Как определить точность прогноза вероятности кредитного мошенничества в зависимости от скорингового балла?

Программа стресс-тестирования финансовой устойчивости и ликвидности банка сегодня приобретает особую актуальность, становясь ключевым элементом антикризисного механизма. Каким должно быть содержание стресс-тестов ликвидности? Как реализуется взаимосвязь между финансовой устойчивостью и ликвидностью банка? По какой схеме нужно формировать программу стресс-тестирования ликвидности?