О чем молчит Базель II: управление при встречном ветре

Размещено на сайте 27.02.2015

Почему парусная яхта может идти против ветра, а плот с парусом нет? Ответ на этот вопрос, наверное, знают только моряки: все дело в киле. Для того чтобы кредитный институт не дрейфовал по ветру наподобие плота, он должен иметь систему управления рисками концентрации, отсутствие которой согласно Базелю II может стать серьезной угрозой устойчивости банка. Базель II не предлагает готового механизма, а из известных решений в этой области можно выделить российскую методологию агрегирования рисков, получившую международное признание и, что особенно важно в текущих условиях, надежно обеспечивающую контроль компаундинг-эффектов.

Ю.И. Соколов, Skyline Risk Solutions, генеральный директор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Раздельное управление рыночными и кредитными рисками может принести больший риск, если нет системы интегральной оценки рисков.

В отличие от большинства подходов к моделированию рисков, включая CreditRisk+, разработанный российской школой FEBA-подход в рамках рекомендаций Базельского комитета не игнорирует причины в пользу поиска общей корреляции по аналогии с рыночным риском.

Благодаря своей экономической сущности обменный курс как каузальный фактор обеспечивает возможность выделить крайне желательную в портфельном менеджменте отрицательную корреляцию дефолтов и решить крайне актуальную для российской банковской системы проблему компаундинг-эффекта.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам