Определение рейтинга сделок специализированного кредитования: метод аналитических иерархий

Размещено на сайте 27.02.2015

Почему кредитный риск для сделок специализированного кредитования нельзя оценивать теми же методами, которые используются для оценки риска по обычным корпоративным займам? Каковы подходы Базельского комитета к оценке кредитного риска сделок специализированного кредитования? В чем преимущества метода аналитических иерархий? Что такое слоттинговая модель и как ее построить?

А.А. Молибог, АО ЮниКредит Банк, Департамент стратегических рисков, отдел построения моделей кредитного риска, эксперт
Д.Е. Крайнов, АО ЮниКредит Банк, Департамент стратегических рисков, начальник отдела построения моделей кредитного риска

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Для сделок корпоративного кредитования дефолтным событием считается просрочка платежа свыше 90 дней (или иные события, указывающие на невозможность заемщика погасить задолженность), а для сделок специализированного кредитования — любая «вынужденная реструктуризация» (distressed restructuring).

В общем смысле метод аналитических иерархий — это метод, который, используя механизм попарных сравнений, позволяет выбрать одну из рассматриваемых альтернатив относительно заранее определенной цели на основе согласованных экспертных оценок.

Метод аналитических иерархий предполагает создание такой структуры модели, чтобы на ее вершине находилась цель (слот), на среднем уровне — основные модули (критерии), а на нижнем уровне — субкритерии.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам