Как измерить системный риск?

Размещено на сайте 31.10.2014

Системный риск — это такое понятие, которое широко используется, но которое трудно определить и количественно измерить. Для многих исследователей и практиков он остается своеобразным «черным ящиком», а его трактовки — довольно размытыми. Носителем системного риска может выступать не только крупное кредитное учреждение, но и любой банк, который представляет значение для системы. Понимание системного риска позволяет лучше предвидеть системные кризисы и подготовиться к ним.

Г.П. Бортников, банковский эксперт
А.А. Арсамакова, Финансовый университет при Правительстве РФ

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Системный риск нередко проистекает из цикличности в принятии финансовых рисков банками и другими участниками рынка, однако он не является функцией экономического цикла.

Особенно важно понимание материализации системного риска в российском банковском секторе вследствие экзогенных факторов, таких как введение санкций и повышение требований в сфере ПОД/ФТ.

Сходство моделей бизнеса является фактором системного риска, не зависящим от размера банка.

Публичное раскрытие информации о самых крупных получателях рефинансирования послужит индикатором системного риска, который несет конкретный банк.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам