Методы оценки и контроля ликвидности банков

Размещено на сайте 31.10.2014

Вот уже несколько лет, как риск недостатка ликвидности (или риск ликвидности) является одним из основных предметов новых норм регулирования и объектом пристального внимания банков, которые сейчас упорнее, чем когда-либо, работают над улучшением своих систем управления риском ликвидности. Как банку решить задачу управления риском ликвидности?

М. Куниш, КПМГ в России и СНГ, Группа по управлению финансовыми рисками, директор
Х. Карстенс, партнер КПМГ в Германии

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Ключевой элемент управления риском ликвидности — правильное понимание уровня наличности во всем банке, которое достигается на основе использования профиля гэпов дефицита ликвидности по всем видам валют в нормальной и стрессовой ситуациях.

Необходимо моделировать, оценивать и тщательно отслеживать поведение депозитов, чтобы понимать, как они поведут себя, в первую очередь в периоды стресса, и чтобы избегать невыгодных стратегий рефинансирования, в которых не учитывается реальное поведение таких позиций.

Согласно общему правилу, резерв ликвидности должен быть достаточным, чтобы банк смог продержаться в течение как минимум 30 дней без доступа к источникам финансирования.

Наиболее важным банкам (системообразующим финансовым институтам) в России, а также банкам с объемом активов более 50 млрд руб. придется ввести и обеспечивать соответствие показателю краткосрочной ликвидности (LCR) и показателю чистого стабильного фондирования (NSFR), которые введены Базелем III во всем мире.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам