Компаундинг-эффект в кредитном портфеле как вызов для российской банковской системы

Компаундинг-эффект представляет собой эффект нелинейного взаимодействия кредитных и рыночных рисков. По мнению рабочей группы Базельского комитета, внедрение в банковскую практику механизма интегральной оценки рисков, который бы контролировал возникновение компаундинг-эффекта, способно повысить точность оценки риска до 7,5 раз. Такой метод был разработан в России (FEBA-подход). Он получил международное признание и включен Roubini Global Economics в число важнейших достижений в области кредитного риск-менеджмента.