Cтресс-тестированиe кредитного риска

Размещено на сайте 22.07.2014

Согласно требованиям Банка России каждая кредитная организация должна проводить стресс-тестирование кредитного риска как на основе собственных стресс-сценариев (инициативное стресс-тестирование), так и на основе сценариев, предложенных Банком России (регуляторное стресс-тестирование). Если в вопросах регуляторного стресс-тестирования используемые сценарии заранее известны, то инициативное стресс-тестирование предполагает собственные, разработанные банком сценарии. В статье описывается методология стресс-тестирования и определяются контрольные точки данного процесса.

А.А. Молибог, ЗАО ЮниКредит Банк, отдел построения моделей кредитного риска, эксперт

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Процедура стресс-тестирования должна проводиться не реже одного раза в год, а также при каждом изменении условий внешней среды.

При наличии большого количества независимых переменных чаще всего применяется метод главных компонент.

Основным индикатором, влияющим на выбор уровня стресс-тестирования (на уровне всего портфеля, кластера или отдельного заемщика), можно считать степень однородности заемщиков в кредитном портфеле.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам