Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Согласно требованиям Банка России каждая кредитная организация должна проводить стресс-тестирование кредитного риска как на основе собственных стресс-сценариев (инициативное стресс-тестирование), так и на основе сценариев, предложенных Банком России (регуляторное стресс-тестирование). Если в вопросах регуляторного стресс-тестирования используемые сценарии заранее известны, то инициативное стресс-тестирование предполагает собственные, разработанные банком сценарии. В статье описывается методология стресс-тестирования и определяются контрольные точки данного процесса.

У банков могут возникать крупные кредитные экспозиции по отношению к группе контрагентов, между которыми существуют взаимоотношения или взаимозависимость, способные привести к одновременной утрате платежеспособности. Это означает, что группа контрагентов несет для банка единый риск, как если бы это был один контрагент. Такая группа должна признаваться группой связанных контрагентов. Поэтому в управлении и контроле крупных кредитных экспозиций так важна идентификация групп связанных контрагентов.

Главная задача кредитного скоринга — классифицировать заемщиков на «плохих» (отрицательные исходы, события) и «хороших» (положительные исходы, не-события). Однако в случае малого количества «событий» в популяции построенная модель логистической регрессии может недооценивать вероятности их появления и плохо их классифицировать или предсказывать. Чтобы устранить это влияние, можно применить взвешивание либо прореживание данных.

Статья, вышедшая больше года назад1, вызвала довольно активное обсуждение, пусть и в узкой профессиональной среде. Авторы решили провести более глубокое исследование и рассмотреть случай, когда долг нефтегазовой компании представлен портфелем из нескольких валют. При этом необходимо было найти оптимальное решение задачи о весе каждой валюты в долговом портфеле в зависимости от поставленных акционерами или менеджментом целей.

Статья посвящена деривативам на продукты с фиксированным доходом, в частности вопросам корреляции дефолтов по мультикредитным продуктам1. Используя модели оценки CDS, инвестиционные банки сконструировали синтетический вариант CDO, который также известен как обеспеченные долговые обязательства. Помимо вероятности дефолта заемщика, как результат спреда, необходимо учитывать степень коррелированности в мультикредитных продуктах.

Компаундинг-эффект представляет собой эффект нелинейного взаимодействия кредитных и рыночных рисков. По мнению рабочей группы Базельского комитета, внедрение в банковскую практику механизма интегральной оценки рисков, который бы контролировал возникновение компаундинг-эффекта, способно повысить точность оценки риска до 7,5 раз. Такой метод был разработан в России (FEBA-подход). Он получил международное признание и включен Roubini Global Economics в число важнейших достижений в области кредитного риск-менеджмента.

Изменения макроэкономической среды, продолжающиеся уже полтора года и достигшие кульминации этой зимой, убедительно продемонстрировали растерянность банковского сообщества. Растерянность эта проявилась в замораживании стратегических проектов, отказе от долгосрочного планирования, сворачивании стратегий роста и переходе к функционированию в режиме ожидания. Этот отчасти понятный набор мер, тем не менее, не может обеспечить банку финансовую устойчивость в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку его обратной стороной является реализация таких очевидных стратегических рисков, как потеря банком конкурентных позиций, клиентов, партнеров, неизбежное ухудшение операционной эффективности.

В Москве в гостинице «Hilton Moscow Ленинградская» 19 и 20 июня проходила 2-я практическая конференция «Управление операционными рисками. Построение комплексного подхода к операционному риску, управлению непрерывностью бизнеса и методам измерения». Организатором конференции выступила английская фирма marcusevans, которая пригласила лидирующих экспертов из ведущих российских и зарубежных банков (Альфа-Банк, UniCredit Bank Austria, Кредит Европа Банк, Уралсиб, РосЕвроБанк, Банк ЗЕНИТ, ОТП Банк, УкрСиббанк (BNP Paribas Group)) и IT-компаний (Lancelot, «Информзащита») для обсуждения актуальных вопросов и получения информации высокого уровня по тематике операционных рисков.