Организация управления рисками с использованием логико-вероятностных моделей

Размещено на сайте 13.05.2014

В статье рассматриваются особенности построения интегрированной системы управления рисками банка на основе логико-вероятностных моделей. Обосновывается возможность разработки единой методологии для оценки и анализа банковских рисков и рассматривается организационная структура управления рисками, соответствующая этой методологии. Предлагаемый в статье подход подсказывает, как можно построить эффективную систему управления рисками банка без значительных материальных затрат и с ограниченными кадровыми ресурсами.

В.В. Карасев, ИПМаш РАН, лаборатория ИСАПР, старший научный сотрудник

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Построив сценарии развития событий для рисков банка (деревья событий), можно построить общие модели для оценки и анализа этих рисков, а затем объединять их для решения разнообразных задач.

Можно объединить логической связью «ИЛИ» ЛВ-модели всех рисков банка и получить интегрированный показатель, который можно использовать как рейтинг риска банка.

База знаний содержит совокупность ЛВ-моделей банковских рисков. Можно оперативно добавлять и обучать новые модели или вносить изменения и переобучать существующие модели, добавлять новые события и связи.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам