Регулирование деятельности системно значимых финансовых институтов

Размещено на сайте 13.05.2014

После активной фазы кризиса 2007–2008 годов исследования системного риска стали одной из наиболее популярных тем в риск-менеджменте и экономике. Существует множество определений системного риска, но специалисты пока не пришли к единому мнению, какое из определений лучше. По сути системный риск — это риск коллапса финансовой системы или рынка, а также крупного финансового учреждения.

В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Одним из агрегированных показателей уровня риска может стать уровень требуемого банку экономического капитала, рассчитанный на основе стресс-тестирования при сценарии реализации системного риска.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам