Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Поскольку кредитный риск, как правило, составляет существенную долю общих рисков банка, тяжесть последствий данного вида риска максимальна. Следовательно, кредитным организациям прежде всего стоит уделять внимание именно этому виду риска. В статье рассматриваются актуальные методы оценки и расчета уровня рисков банковских транзакций на примере кредитного риска. Описываются мероприятия, составляющие процесс эффективного управления рисками, и комплекс мер по снижению и ограничению рисков.

Метод случайного леса (random forest) часто называют «усовершенствованной реализацией» метода деревьев решений, ведь теперь для получения более точного прогноза и классификации используется уже не одно дерево, а комитет деревьев. Метод быстро набрал популярность в силу сравнительной простоты настройки и запуска процедуры анализа. В данной статье мы рассмотрим важнейшие этапы построения прогнозной модели с помощью метода случайного леса на базе программного пакета R.

Прошедший 2013 год трудно назвать временем неожиданных потрясений. Даже более того, события в экономической жизни как России, так и мира в целом, несмотря на остроту развернувшихся внешнеполитических противоречий, продемонстрировали удивительную последовательность и приверженность глобальным тенденциям. Тем не менее, сами эти тенденции, определяющие экономическую жизнь последние несколько лет, нельзя назвать откровенно позитивными. В итоге мы получили год довольно предсказуемый, но при этом весьма противоречивый.

Важность оценки операционных рисков, о которой так долго твердили риск-менеджеры, постепенно осознается все большим количеством российских банков — ведь этому способствуют как действия регулятора, усиливающего контроль в данной области, так и рост угроз, связанных с операционными рисками (например, неблагоприятная статистика мошенничества клиентов, сотрудников и даже руководителей банков). Однако понимание необходимости, являющееся, безусловно, первым шагом на пути построения современной системы управления операционными рисками, не всегда ведет к дальнейшему развитию этого направления.

Способ кластеризации кредитного портфеля путем выделения групп контрагентов, принадлежащих к разным типам поведенческой реакции, был разработан российской школой риск-менеджмента в 2009 году. В статье показано, что острота поведенческих реакций клиентов банков определяется в том числе и степенью их лояльности к финансовому институту. Поэтому возникает необходимость четкого определения понятия «лояльность» и разработки механизмов ее численного измерения. При этом лояльность клиентов должна учитываться при оценке как кредитного риска, так и рыночного риска со стороны формирования пассивов банка.

Статья посвящена подбору структурных продуктов и последующему управлению портфелем таких продуктов, а также тенденциям этой отрасли. Анализируются виды продуктов, рассматриваются вопросы оформления инвестиционной идеи в структурный продукт, проблема хеджирования. Отмечается, что различное структурирование одного продукта может иметь разные характеристики, и благодаря этому можно повысить эффективность реализации целевой идеи.

В первом полугодии 2013 года Московская биржа зафиксировала рост ликвидности на срочном рынке. Этот рынок на данный момент является одним из наиболее перспективных, и поэтому, согласно стратегии ММВБ, развитие рынка деривативов — одна из основных задач биржи. Предусмотрено не только увеличение объемов торговли существующими инструментами, но и активное создание новых. Так, в прошедшем году в числе прочих была расширена линейка неквартальных опционов на фьючерсные контракты. Повышается интерес и к экзотическим опционам, хотя они все еще остаются внебиржевыми продуктами.