Идентификация крупных кредитных рисков
Размещено на сайте 26.11.2013
В истории банковского бизнеса случаи краха банков вследствие концентрации экспозиций не единичны. Регулирование крупных кредитных рисков актуализируется в качестве инструмента сдерживания максимальных убытков, с которыми может столкнуться банк в случае внезапного краха контрагента, достигающих такого масштаба, что это может угрожать платежеспособности самого банка.
Г.П. Бортников, банковский эксперт
Н.А. Кафтанов, банковский эксперт
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Принятие ведущими странами мира единого регламента крупных кредитных экспозиций должно ослабить риск взаимного инфицирования международных системно важных банков.
|
Даже при высокой концентрации кредитов, выданных одной или нескольким финансово-промышленным группам, многие российские и украинские банки выстояли в условиях глобального кризиса, поскольку эти многопрофильные группы были в состоянии генерировать достаточные поступления благодаря диверсификации.
|
Возможен комбинированный подход регулятора к нарушению лимитов банковских операций: в условиях нормального состояния рынка регулятор применяет жесткий подход, а в случае системного кризиса временно смягчает ограничения.
|
Задача банков заключается в определении политики крупных кредитных экспозиций для различных групп контрагентов, групп связанных контрагентов и когда это целесообразно — отдельных отраслей, регионов и типов активов.
|
В значение совокупной экспозиции по одному заемщику (группе) Базельский комитет по банковскому надзору предлагает включить сумму экспозиций в банковской и торговой книгах.
|
По мнению Базельского комитета по банковскому надзору, материальные активы, используемые в качестве залога, не должны приниматься во внимание для снижения размера крупных кредитных экспозиций.
|
Уменьшение показателя капитала в результате выбора капитала 1-го уровня или акционерного капитала существенно скажется на допустимости принимаемого кредитного риска.
|
