Модельный риск: бэк-тестинг как метод снижения

Размещено на сайте 26.11.2013

Модельный риск — одна из наименее изученных, но в то же время актуальных тем в современном риск-менеджменте. У читателя, не знакомого с понятием модельного риска, может возникнуть вопрос: зачем вообще управлять модельным риском и что это такое? В данной статье мы опишем теоретические аспекты управления модельным риском и покажем на примере, как можно управлять модельным риском с помощью бэк-тестинга.

В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF
Д.М. Бекжанов, Deloitte (Казахстан), консультант по сделкам слияния и поглощения

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Модельный риск можно определить как некорректное использование количественных методов анализа для принятия решений.

Валидация модели — это множество процессов и действий, направленных на то, чтобы проверить, что модель функционирует, как ожидалось, в соответствии с поставленными целями ее использования.

Бэк-тестинг стандартной EWMA-модели для компаний Goldman Sachs, McDonald’s и Boeing показал, что такая модель серьезно недооценивает риск.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам