Построение моделей логит и пробит

Задачи кредитного скоринга обычно формулируются и решаются для вычисления характеристик заемщика, таких как вероятность дефолта (PD), размер убытка в случае наступления дефолта (LGD) и т.п. В более простых случаях ограничиваются классификацией потенциальных заемщиков, то есть разделением их на несколько категорий качества с возможностью отнесения каждого конкретного заемщика к одной из категорий. Мы продемонстрируем процедуру построения логит- и пробит-моделей, которые позволяют разбить всех потенциальных заемщиков на два класса: «возврат» и «невозврат».