Регулирование и внутренние модели оценки рыночных рисков

В конце 2012 года Базельский комитет по банковскому надзору в своем исследовании выразил озабоченность большим, по его мнению, разбросом оценок рыночного риска, полученных с помощью внутренних моделей банков1, и призвал к более жестким ограничениям на применение моделей для расчета достаточности капитала. Должны ли оценки риска различными участниками рынка сходиться к некоему «объективному» значению? Насколько оправданно сокращение возможностей для моделирования в целях регулирования рисков?