Большие секреты больших данных

Размещено на сайте 26.11.2013

В конце 2012 года Базельский комитет по банковскому надзору в своем исследовании выразил озабоченность большим, по его мнению, разбросом оценок рыночного риска, полученных с помощью внутренних моделей банков1, и призвал к более жестким ограничениям на применение моделей для расчета достаточности капитала. Должны ли оценки риска различными участниками рынка сходиться к некоему «объективному» значению? Насколько оправданно сокращение возможностей для моделирования в целях регулирования рисков?

М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, к.э.н., доцент

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам