Измерение системного риска

Размещено на сайте 30.07.2013

В статье произведены расчеты MES (marginal expected shortfall) и меры системного риска SRISK для крупнейших американских банков и российского Сбербанка. Предложена новая метрика системного риска — обратный MES (twisted MES), которая может быть использована для измерения влияния системного события в одной стране на банковскую систему другой страны. Индекс системного риска может стать ранним индикатором ожидаемой рецессии, спровоцированной банковским сектором.

В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

SRISK — это количество капитала, потенциально необходимое для удовлетворения регуляторных требований в случае реализации системного риска.

Краткосрочный MES отвечает на вопрос, каковы будут средние однодневные потери в стоимости активов банка при реализации системного риска.

Чувствительность Citigroup к реализации системного риска в РФ выше, чем чувствительность J.P. Morgan.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам