Возможности логико-вероятностной модели для оценки операционного риска банка

Размещено на сайте 30.07.2013

В статье описывается применение логико-вероятностных моделей для оценки операционного риска банка, предлагается способ резервирования капитала под операционный риск с верхней и нижней границами резервирования. Продемонстрировано влияние повторных событий на два вида риска (операционный и кредитный). Значимость таких повторных событий высока, и для их минимизации должны приниматься срочные меры.

Е.И. Карасева, СПбГУАП, кафедра бизнес-информатики, ассистент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Отличительной особенностью операционного риска является то, что он лежит в основе других рисков. При детальном рассмотрении причинами любого риска окажутся факторы, которые относятся к факторам операционного риска.

Вероятностная модель риска по одной бизнес-линии банка дает возможность рассчитать вероятность убытков по этой бизнес-линии при известных вероятностях инициирующих событий операционного риска.

Преимущество логико-вероятностной модели операционного риска заключается в возможности объединения с другими логико-вероятностными моделями риска. Это позволяет строить комплексную модель для расчета интегрированного показателя риска банка.

Интегрированный показатель риска можно использовать как индекс риска банка. Он будет относить банк в ту или иную категорию качества и безопасности.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам