Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

В статье рассматривается интеграция скоринговых оценок бюро кредитных историй в процесс принятия решений о выдаче кредита методом совмещения оценок. Рассматриваются этапы проведения ретро-скоринга, разработка совмещенной модели на основе внутренних и внешних оценок. Описываются метод нормализации оценок и использование средневзвешенного значения.

Подверженность банков риску не случайна и кроется в их основной функции — посредничестве между заемщиком и кредитором. Основная задача регулирования рисков в банке состоит в выборе оптимальной структуры потерь по отношению к прибыльности тех или иных направлений деятельности банка, иными словами, минимизации убытков.

В данной статье мы продолжим освещать процесс построения скоринговой модели с помощью метода деревьев решений1. Речь пойдет о валидации модели посредством ROC-анализа и применении полученной модели к новым данным. Особое внимание уделено процедуре выбора оптимального порога отсечения с использованием критерия Йодена. Отдельно рассмотрен вопрос сохранения и экспорта полученных результатов, которые могут быть прочитаны и использованы для анализа в других статистических пакетах.

Обычно для оценки периодического VaR используют выборки периодических доходностей, что может быть проблематично на длинных периодах (месяц, год). В данной статье изучена связь между дневным и периодическим VaR и показано, как перейти от одного к другому. Проведенный бэк-тестинг показал, что использование выборок дневных доходностей существенно улучшает качество оценки VaR. При проведении бэк-тестинга помимо нормального распределения были использованы распределения Стьюдента и Лапласа.

В статье описывается применение логико-вероятностных моделей для оценки операционного риска банка, предлагается способ резервирования капитала под операционный риск с верхней и нижней границами резервирования. Продемонстрировано влияние повторных событий на два вида риска (операционный и кредитный). Значимость таких повторных событий высока, и для их минимизации должны приниматься срочные меры.

Для построения системы эффективного взыскания долгов необходимо получить представление о вероятности возврата должниками просроченной части долга, оценить различия возвратности в разрезе однородных групп клиентов, выявить значимые факторы, влияющие на возвратность. Далее банковский риск-аналитик способен дать рекомендации о распределении ресурсов отдела взыскания либо о целесообразности уступки прав требования третьим лицам или продаже проблемной задолженности коллекторским агентствам.

Статья посвящена анализу подходов к управлению опционной дельта-нейтральной позицией с точки зрения хеджирования ее базовым активом. Рассматривается один из множества рисков, которые несет в себе опционная позиция, — риск изменения цены базового актива. Несмотря на это ограничение, анализируемые методики можно адаптировать к практике управления опционными позициями. Более того, подход к оценке рисков, изложенный в статье, позволяет подстраивать методики под собственное видение работы.

В статье произведены расчеты MES (marginal expected shortfall) и меры системного риска SRISK для крупнейших американских банков и российского Сбербанка. Предложена новая метрика системного риска — обратный MES (twisted MES), которая может быть использована для измерения влияния системного события в одной стране на банковскую систему другой страны. Индекс системного риска может стать ранним индикатором ожидаемой рецессии, спровоцированной банковским сектором.