Разработка скоринговой модели с помощью метода деревьев решений

Размещено на сайте 03.06.2013

Метод деревьев решений является, пожалуй, вторым по популярности (после логистической регрессии) из наиболее часто используемых в кредитном скоринге. Деревья решений используются для классификации заемщиков на «хороших» и «плохих», определения правил кредитной политики, вычисления различных количественных показателей платежеспособности заемщика. В статье пойдет речь о построении модели дерева, диагностике качества модели и интерпретации полученных результатов.

А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста», директор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Терминальный узел — конечный узел дерева, который не расщепляется и в котором рост останавливается. Терминальный узел содержит: для деревьев регрессии — наилучший прогноз; для деревьев классификации — наилучший результат классификации.

Чаще всего для оценки неоднородности в узле применяется индекс Джини.

Техника прунинга (отсечения ветвей дерева) приводит к уменьшению числа узлов и упрощению структуры дерева, позволяет минимизировать переобучение.

В нашем случае главным предиктором дефолта стал процент кредитных обязательств от дохода (debtinc).

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам