Стресс-тестирование в оценке устойчивости банковского сектора

Размещено на сайте 03.06.2013

Процесс интеграции стресс-тестирования в систему риск-менеджмента идет по двум направлениям: «снизу вверх» — в результате осознания банками необходимости данного инструмента управления рисками и «сверху вниз» — по мере определения регуляторами требований и (или) рекомендаций по стресс-тестам. Многочисленные обзоры за последние годы показывают, что практика стресс-тестирования активно развивается от применения однофакторных стресс-тестов к сложным взаимоувязанным моделям.

Е.И. Мешкова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», доцент1

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Стресс-тест представляет собой метод оценки чувствительности портфеля к экстремальным, но возможным событиям.

Стресс-тестирование банковского сектора в целом проводится либо агрегированием результатов стресс-тестов индивидуальных портфелей, либо посредством применения стресс-теста непосредственно к агрегированному портфелю.

Анализ организации практики стресс-тестирования банковского сектора и надзора со стороны Банка России на фоне рассмотренных характеристик уровней зрелости системы позволяет утверждать, что Россия в целом соответствует среднему уровню внедрения базельских принципов.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам