Индекс риск-концентрации и состояние кредитного портфеля

Размещено на сайте 19.03.2013

Когда речь идет о кредитных портфелях, международное сообщество риск-менеджеров соглашается с тем, что до сих пор не появилась формальная методология для измерения концентрации. В рамках формирования банками подходов к измерению риска концентрации в настоящей статье рассматривается использование индекса концентрации, скорректированного на корреляцию, или более кратко — риск-концентрации.

Ю.И. Соколов, Скайлайн Риск Солюшенс, генеральный директор
О.А. Моря, AT Consulting, консультант

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Высокие цены на нефть и газ обусловливают укрепление рубля, что, в свою очередь, является серьезной предпосылкой для развития так называемой «голландской болезни» экономики.

Финансовые риски определяются не только уровнями рисков компонентов, но и степенью их связанности между собой. И если синхронизация для многих процессов является целью и достижением, то синхронизация дефолтов представляет собой главную угрозу для любого кредитного учреждения.

Более диверсифицированный портфель с малыми кредитами, которые сильно коррелированы и имеют высокие дисперсии, может быть более рисковым, чем меньший по величине портфель с большими кредитами, которые не коррелированы и имеют низкие вероятности дефолта.

МНЕНИЕ

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам