Управление рисками концентрации кредитного портфеля

Размещено на сайте 31.05.2012

Финансовый кризис выявил б льшую ориентацию систем рискменеджмента на идиосинкратические риски, чем на системные проблемы, которые решаются в рамках концепции управления рисками концентрации. Как отмечается в документе Банка России [1], в настоящее время отсутствует общепринятый подход к оценке необходимого капитала для покрытия риска концентрации. В рамках статьи рассматриваются показатели оценки риска концентрации, которые могут быть использованы для формирования подхода к определению экономического капитала на примере риска групповой концентрации.

Ю.И. Соколов, СТ Групп, управляющий партнер О.А. Моря, AT Consulting, консультант

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

С учетом происходящих в последнее время событий нельзя не согласиться с предположением Базельского комитета относительно того, что концентрация риска, возможно, является самой важной причиной крупных банковских проблем.

В дополнение к тому, что система управления концентрацией кредитного риска должна быть четко документирована, она должна включать описание метода расчета этой концентрации и соответствующих лимитов.

Если один из кредитов увеличить на величину, равную уменьшению меньшего кредита, то индекс концентрации результирующего портфеля будет больше, чем индекс концентрации исходного портфеля.

При наложении лимита на каждый кредит в виде доли от величины портфеля одновременно накладывается такой же лимит θ на концентрацию, измеренную индексом HHI.

Полученные результаты могут быть весьма полезны для управления риском групповой концентрации, так как даются четкие формулы для определения риска.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам