Прогнозирование потерь по технологическим рискам в рамках АМА-подходов Базеля II

Размещено на сайте 22.08.2011

В статье рассматриваются требования продвинутого подхода Базеля II к оценке операционного риска применительно к технологическим рискам, в частности применение ключевых сценариев и индикаторов риска для прогнозирования возможных потерь от реализации технологических рисков. Анализируются проблемы, с которыми может столкнуться риск-менеджер при применении традиционных подходов к оценке технологических рисков в целях определения достаточности капитала, а также предлагаются пути их решения.

В.В. Ситосенко, компания «Тройка Диалог»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Для того чтобы компенсировать отсутствие фактических данных об экстремальных потерях, Базель II предлагает использовать сценарный анализ — экспертный метод для определения величины потерь от событий, имеющих крайне низкую вероятность, но очень серьезное влияние на организацию.

Вместо анализа рисков, основанного на реестре информационных активов, можно проводить анализ влияния всех операционных рисков, включая и технологические, в разрезе бизнес-процессов банка (или других областей риска, привязанных к бизнесу, а не к ИТ, например, продуктов или проектов).

Группировка технологических рисков по бизнес-процессам и оценка потерь от них совместно с потерями от других видов операционного риска позволяют учесть тесную взаимосвязь бизнеса и используемых технологий в рамках каждого бизнес-процесса.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам