Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Какие уроки может извлечь из кризиса банковский риск-менеджмент? Какое будущее ожидает риск-менеджмент как профессию? Нужно ли менять систему подготовки риск-менеджеров? На эти и другие вопросы отвечает профессор Кэрол Александер (Carol Alexander), председатель правления PRMIA, зав. кафедрой управления рисками бизнес-школы Университета Рединга (University of Reading), в беседе со старшим консультантом консалтинговой компании Appreus Владимиром Здоровениным.

Тема этой статьи — мошенничество, причем в такой новой для России сфере финансовой деятельности, как факторинг. Индустрия молода — всего чуть более 10 лет истории этих операций в нашей стране, а уже есть о чем рассказать в части схем, которые применяют нечистые на руку люди, отчасти дискредитируя саму идею факторингового предпринимательства в РФ.

В статье рассмотрены деятельность службы риск-менеджмента в кредитной организации, цели и главные этапы внедрения принципов управления рисками. Проанализированы причины возникновения и влияние конфликта интересов в кредитной деятельности финансовых организаций. Предложены управленческие модели для эффективного взаимодействия бизнес-подразделений и служб риск-менеджмента. Сделан вывод об определяющей роли корпоративной культуры в обеспечении эффективности кредитных процессов.

В статье представлена методика оценки кредитного качества российских эмитентов ценных бумаг на основе информации финансовой отчетности и данных социально-экономической статистики, согласующаяся с присвоенными международными кредитными рейтингами. Приведены результаты верификации за период 2008–2010 гг. Предлагаемая модель легла в основу методики оценки стоимости облигаций саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация», одобренной специальной Экспертной комиссией СРО НФА, ММВБ и Банка России.

Статья посвящена основным положениям теории глобального риск-фактора и ее возможностям для управления рисками. Данная теория открывает перспективы для анализа рисков, а также для использования рыночных механизмов оптимизации рисков путем диверсификации и хеджирования. Предложен RogovIndex© — индикатор глобального риск-фактора, основанный на параметрах геомагнитной активности.

В статье анализируется мошенничество в розничном банковском бизнесе как риск, то есть вероятность возникновения ущерба и его причины, и как факт, то есть понесенный ущерб и действия, которые необходимо предпринять. На основании данных, полученных из средств массовой информации, о выявленных фактах мошенничества проведен анализ причин и последствий нескольких фактов реализации операционных рисков.

В статье описывается продукт Bankers Blanket Bond, а также юридические аспекты комплексного страхования рисков банка. Комплексное страхование призвано защищать имущественные интересы банка от воздействия риск-факторов, таких как мошенничество сотрудников, вандализм, мошенничество третьих лиц, компьютерные преступления. Также в статье рассказывается об особенностях составления страхового договора и стратегии поведения банка, если страховое событие наступило.

В статье рассматриваются требования продвинутого подхода Базеля II к оценке операционного риска применительно к технологическим рискам, в частности применение ключевых сценариев и индикаторов риска для прогнозирования возможных потерь от реализации технологических рисков. Анализируются проблемы, с которыми может столкнуться риск-менеджер при применении традиционных подходов к оценке технологических рисков в целях определения достаточности капитала, а также предлагаются пути их решения.

В статье рассматриваются основные угрозы информационной безопасности при использовании в банках систем интернет-банкинга. Приведены рекомендации по предотвращению рассматриваемых угроз, а также положения ряда документов Банка России, имеющих прямое отношение к обеспечению информационной безопасности и поддержанию непрерывности выполнения банковских операций при использовании систем интернет-банкинга1.