Валидация моделей оценки рисков

Размещено на сайте 24.05.2011

В статье рассмотрены основные проблемы и технологии валидации моделей оценки кредитного риска заемщика (рейтинговой системы). По мере усложнения операций банков в условиях периодического проявления высокого уровня неопределенности внешней среды растет потребность в количественной оценке рисков, и одновременно количественная оценка становится все более сложной, как и те риски, которые оцениваются. Точнее говоря, более сложными становятся модели, при помощи которых мы пытаемся оценивать риски. Это порождает ряд методических проблем.

В.А. Зинкевич, компания «Франклин & Грант. Риск консалтинг», руководитель отдела консалтинга

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Модель оценки риска позволяет преобразовать входные переменные (факторы риска) в оценку объекта риска — значимого для банка показателя, в силу чего он не должен выходить за определенные границы.

Проверка качества работы модели делается периодически, либо в соответствии с плановым графиком, либо при построении новой модели.

Валидация — это проверка адекватности модели и в отношении объекта риска и точности оценки, и в отношении процесса использования модели.

Обучение модели — это подстройка ее внутренних параметров под динамику прогнозируемого ряда.

Обязательным компонентом процесса валидации моделей оценки риска является их тестирование, которое должно подтвердить прогнозную силу построенной (используемой) модели.

Банк должен быть убежден в репрезентативности выборки, использовавшейся при построении модели, для акту- ального портфеля, то есть иметь подтверждение того, что данные, использовавшиеся при построении модели, являются типичными для совокупности актуальных (имеющихся на настоящий момент) контрагентов.

Процедура скользящего контроля (кросс-валидации) заключается в последовательном исключении части объектов из обучающей выборки, обучении модели на оставшихся объектах и распознавании исключенных объектов.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам