Бизнес-процесс управления риском балансовой ликвидности банка
Размещено на сайте 24.05.2011
При написании данной статьи авторы ставили своей целью предложить банковским специалистам-практикам материал утилитарного характера, который может быть непосредственно использован в процессе управления риском балансовой ликвидности банка. Для описания бизнес-процесса были взяты типовые функциональные банковские подразделения, имеющиеся в структуре каждого банка. Описание бизнес-процесса управления риском балансовой ликвидности банка базируется на теории вопроса, действующих требованиях регулятора и учитывает особенности практики отечественного банковского дела посткризисного периода.
А.Н. Шаталов, финансовый консультант
Е.П. Шаталова, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Риск ликвидности наряду с рыночным, кредитным, операционным рисками и риском делового события включаются в стандартную для риск-менеджмента классификацию рисков, которым подвержены коммерческие банки.
|
Система управления ликвидностью предусматривает взаимодействие подразделений, организацию документооборота и выполнение мероприятий по мониторингу и поддержанию ликвидности.
|
Общая система управления ликвидностью банка включает систему управления текущей краткосрочной ликвидностью и систему управления средне- и долгосрочной ликвидностью банка.
|
Финансовый план дня является основным документом, отражающим состояние текущей платежной позиции банка, и ведется на ежедневной основе управлением анализа рисков.
|
По отдельным статьям пассивов до востребования, таким как средства на счетах до востребования клиентов — физических и юридических лиц и т.п., выделяются якорные депозиты, то есть та доля пассивов, которая не подвержена изъятию или может замещаться новыми ресурсами.
|
Необходимость объявления повышенной готовности возникает в случае существенного снижения кредитного рейтинга организации на рынке или возникновения угрозы такого снижения из-за появления на рынке негативной информации.
|
Стадия кризиса А выражается в том, что фондирование на межбанковских рынках по ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков, становится практически невозможным, а также в том, что некоторые известные на рынке крупные корпоративные клиенты переводят средства в другие банки.
|
В случае возникновения проблем с ликвидностью стоимость ресурсов становится непредсказуемой (возможно, чрезвычайно высокой), резко возрастает риск изменения процентной ставки, возможно прекращение обычных расчетных операций.
|
