Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Основные недостатки действующего стандартизированного подхода к оценке кредитного риска заключаются в чрезмерном доверии внешним рейтингам, недостаточной детализации факторов риска и чувствительности к ним, устаревшей модели калибровки, отсутствии сопоставимости в оценке активов, взвешенных по IRB-подходу, а также в избыточной сложности на национальном уровне. Какие изменения в оценку рисков, связанных с банковскими активами, вносит обновленный стандартизированный подход?

Управление структурной ликвидностью банка должно осуществляться с помощью как внутренних (инструменты трансфертной модели), так и внешних (приобретение/продажа финансовых инструментов) средств. В условиях оптимальной организации данного процесса центр трансфертной модели банка обязан инвестировать свой трансфертный доход в инструменты денежных и фондовых рынков, хеджирующие рыночные риски. Какие его действия будут максимально содействовать нейтрализации последствий неблагоприятной динамики риска процентных ставок?

Показатель оборачиваемости кредитного портфеля, рассчитанный по видам кредитов, в том числе в динамике, позволит оценить, замедлилось или ускорилось погашение ссудной задолженности по конкретному кредитному продукту. Какие инструменты применяются для оценки оборачиваемости портфеля в целом и отдельных кредитов? Как взаимосвязаны оборачиваемость, ликвидность баланса и доходность кредитования? В статье представлен пример анализа оборачиваемости кредитного портфеля банка из топ-30.

Как банку сэкономить на IT и при этом приобрести гибкий производительный инструментарий для управления стратегиями продаж кредитных продуктов и кросс-продаж? Здесь может помочь открытое программное обеспечение (Open Source). Какими критериями руководствоваться при выборе ПО?

В статье приведена методология организации закупочного процесса, которая может применяться как в проектной деятельности, так и в регулярных закупочных процедурах сотрудниками банка, так или иначе вовлеченными в процесс закупки, а также пользователями и потребителями его результатов. Все рекомендации и модели, описанные в данной статье, были реализованы и подтвердили свою эффективность на практике.

Очевидно, что в современных экономических условиях старые бизнес-модели уже не работают: банкам необходимы новые идеи, новые стратегии, способные обеспечить им финансовую устойчивость и, возможно, даже рост позиций на рынке. Почему такая, казалось бы, банальная идея, как виртуализация банковских операций, по-прежнему остается новой задачей для многих банков, даже крупных? В чем разница между корпоративным казначейством и cash pooling? Актуальна ли еще идея слияний и поглощений?

Типовая бизнес-модель банка представляет особую ценность как «сборник» готовых материалов, позволяющих быстро и качественно формализовать и оптимизировать деятельность банка, внедрить современные технологии управления. Как выглядит общая структура комплексной бизнес-модели банка? Как взаимо­связаны ее компоненты? Каковы основные принципы и методика ее разработки?

Банковская сфера является одним из лидеров корпоративного управления в нашей стране. В особенности это относится к банкам, которые являются публичными компаниями и чьи акции имеют обращение как на российской, так и на иностранных биржах. Но как оценить тот эффект, который корпоративное управление оказывает на стоимость банка, являющегося публичной компанией?

Все большее внимание Банк России уделяет раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности. За последние годы сроки для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности сократились. Впрочем, как и сроки для раскрытия финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам. Каков предельный срок раскрытия кредитными организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности? В каких именно источниках необходимо делать такое раскрытие?