Строим стратегию управления значимыми рисками посредством ВПОДК
Размещено на сайте 20.06.2016
В Указании от 15 апреля 2015 года № 3624-У Банк России установил требования к системам управления рисками и капиталом, или к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК). Эффективность этих процедур в крупнейших кредитных организациях регулятор оценит в начале 2017 года, а в остальных — весной 2018 года. Требуя разработать ВПОДК, регулятор ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, чего не учитывают его унифицированные подходы.
Илья КОГАН, ПАО Московский Индустриальный банк, заместитель начальника отдела технической экспертизы
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Требуя разработать ВПОДК, регулятор ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, чего не учитывают его унифицированные подходы.
|
Система интегрированного управления рисками основывается в том числе на таких принципах, как обеспечение «трех линий защиты», сочетание централизованного и децентрализованного подходов к управлению рисками банка, ограничение принимаемых рисков посредством установления значений лимитов, единство методологических подходов.
|
Одним из основных инструментов интегрированного управления рисками Банка является определение аппетита к риску, целевой (ожидаемой) структуры существенных для Банка видов рисков и уровней для всех существенных рисков.
|
Осуществляя управление совокупными рисками Банка, Комитет Банка по рискам утверждает регламенты управления аппетитом к риску, включая перечень отдельных метрик аппетита к риску, его величину, определяет связь между ним, бизнес-планом и стратегией.
|
Департамент методологии и контроля рисков (ДМиКР) разрабатывает, внедряет, сопровождает и совершенствует систему управления рисками Банка в соответствии со стратегией его развития, требованиями и рекомендациями Банка России, БКБН и лучшими мировыми практиками.
|
Оценка соблюдения нормативов достаточности капитала Банка осуществляется методами прогнозирования нормативов достаточности капитала, стресс-тестирования достаточности капитала, а также посредством системы индикаторов раннего предупреждения о снижении достаточности капитала.
|
Контроль и ограничение риска, а также контроль ожидаемых потерь Банка вследствие дефолта заемщика (группы связанных заемщиков) осуществляются при помощи системы лимитов, функционирующей для каждой линии бизнеса.
|
Порядок отнесения ссуд к категориям качества различается в зависимости от того, включена ли ссуда в портфель однородных ссуд или она классифицирована в индивидуальном порядке.
|
С точки зрения качества залоговое обеспечение в соответствии с внутренними документами Банка может классифицироваться в категории основного обеспечения, комфортного обеспечения и бланкового обеспечения.
|
